Многие трейдеры находятся в постоянном поиске индикатора, который бы помогал зарабатывать, отражая рыночные настроения. Криптовалютные спекулянты не являются исключением и также интересуются подобными помощниками в торговле.
Я если честно не сильно жалую индикаторы в торговле, но тот о котором пойдет речь ниже мне приглянулся, так как использует фундаментальные факторы для анализа рынка, а не технические, как большинство других индикаторов, которые пытаются приспособить с форекса или других традиционных финансовых рынков на криптовалютный рынок. Так как на мой взгляд технический анализ, а также все что его использует или использует его данные, на сегодняшний день не работает на криптовалютном рынке. По крайней мере в чистом виде. Потому, как эти рынки слишком разные.
Итак, индикатор Fear & Greed Index, позаимствованный из традиционных рынков, является довольно интересным в плане анализа криптовалютнго рынка. Работает он по следующему принципу: чем выше значение индикатора, тем больше нужно беспокоиться по поводу скорого падения цены. К примеру, в феврале этого года инвесторы были настроены довольно таки оптимистично, а вот сейчас уже наблюдается паника.
Создатели данного индикатора/индекса изначально хотели создать инструмент, который бы сигнализировал о покупке или продаже актива и подтверждался вариантами изменения индекса: завышенный параметр свидетельствует о перегретости покупателей, а соответственно о возможной сильной коррекции.
Как работать с индексом
В индексе два значения на которые стоит ориентироваться:
Fear — Страх, инвесторы в панике и продают свои активы, значит настало время покупать.
Greed — Жадность, инвесторы долгое время ходлят свои активы в надежде на дальнейший рост, значит нужно продавать
Создатели индикатора заявляют, что учитывать нужно следующие переменные:
- Значение цены в конкретном промежутке времени;
- Объемы торгов;
- Индекс доминирования;
- Спросы;
- Тренды.
Все составляющие равнозначно важны, однако стоит учитывать еще один – доля капитализации на рынке.
Принцип работы
Значение индикатора выражается в числовом значении интервала от 0 до 100. Чем ближе значение к 100 тем больше это говорит об экстремальной жадности, а значения ближе к нулю о страхе. На практике же показатель никогда не доходит до максимальных или минимальных значений. Зачастую говорят: «Показатель приближается к уровню экстремального страха» или «Значение находится на критически высоком уровне жадности».
Индикатор Fear & Greed Index помогает трейдеру оценить настроение других участников рынка. Поэтому если вас интересует грамотный и достоверный аналитический инструмент – индикатор жадности и страха для вас.
Отметим два основных принципа, которых нужно придерживаться:
- Если индикатор показывает экстремальную жадность, значит инвесторы скидывают актив, соответственно скоро будет коррекция.
- Если индикатор показывает экстремальный страх, значит инвесторы переживают и закупаются монетами, чтобы не прогадать, соответственно цены в скором времени начнут расти.
Стоит отметить, что индикатор не дает никаких временных показателей. Когда начнется падение или рост – никто не скажет. Он лишь сигнализирует на настроении толпы на данный момент.
Используемые индикатором данные и их соотношение
- Волатильность (25%). Анализируется нынешняя волатильность и падение актива, и сравнивается с последними 30 и 90 днями.
- Момент рынка и обьем (25%). Также в анализ входит обьем торгов и момент рынка за 30 и 90 дней.
- Социальные медиа (15%). Берутся данные из соцсетей по определенным монетам и анализируются количество упоминаний, хештегов, и окраска (положительный, негативный).
- Опросы (15%). Часть данных берется на основе опросов среди 2-3 тыс людей с определенного сайта.
- Доминация (10%) и Тренды (10%). Анализируется доминация монет, в основном биткойна, на рынке, и также данные по трендам из сервиса Гугла.
Соотношение может меняться, а также могут меняться и используемые значения. Коррективы вносит рынок и время. Так, что следите за обновлениями.
Следить за значением индекса можно вот тут
